量化交易 •
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VR 成交量比率, 是一项通过分析股价上升日成交额 (或成交量, 下同) 与股价下降日成交额（或成交量）比值, 从而掌握市场买卖气势的中期技术指标。 计算方法： AV= 股价上升日成交量 BV ..
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N 日成交量：N 日成交股数 成交量均线，N 日成交量的均值即成交量 N 日 MA 值 以代码 600000 的股票数据为例，计算其成交量的 5 日 MA 值 A 1 600000 2 202 ..
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基本面选股是通过分析公司的财务数据和市场表现来选择股票的一种方法。通过对公司的财务数据和市场表现进行深入分析，投资者可以更好地识别出具有投资价值的股票。 9.1 基本面数据 [图片] 基本面数 ..
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从第4章开始，我们就一直在学习策略的编写和收益数据的计算，那么如何知道自己的策略在整个股票市场中处于一个什么样的水平呢，是强还是弱？这就要用到指数。 8.1 指数概念 指数是由专业机构编制，用 ..
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N 日 M 日量比：等于 N 日平均成交量与 M 日平均成交量比值 以代码 600000 的股票数据为例，计算 5 日 20 日量比。 代码示例： A 1 600000 2 2024-01-0 ..
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计算方法： DMZ=if((最高价 + 最低价)<=(最高价 [-1]+ 最低价 [-1]),0,max(abs( 最高价 - 最高价 [-1]),abs(最低价 - 最低价 [-1]) ..
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成交量金叉：短线上穿长线 成交量死叉：短线下穿长线 成交量多头：短线在长线上方 成交量空头：短线在长线下方 以代码 600000 的股票数据为例，计算其 2024 年成交量 MA 形态指标，短 ..
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逻辑说明：也叫“孕线”，第一根 K 线实体较长（父 K 线），第二根 K 线实体很短（子 K 线），且完全被第一根的实体所“包裹”，即第二根的开盘价和收盘价都在第一根的实体范围内。这代表原有趋 ..
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MA 金叉：MA 短线上穿 MA 长线 MA 死叉：MA 短线下穿 MA 长线 如图位置 1 为死叉，位置 2 为金叉 [图片] MAGDX 参数解释： y 信号输出列，1 为 MA 金叉，- ..
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KNN 是机器学习中的一种算法，它的核心思想是：如果一个样本在特征空间中的 K 个最相邻的样本中的大多数属于某一个类别，则该样本也属于这个类别。更通俗点说，KNN 可以找到和目标样本最相似的 ..
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成交额是直接反应参与市场的资金量多少的指标，主要用于大盘分析，它排除了大盘中各种股票高低不同造成的干扰，通过成交金额使大盘成交量的研判具有横向的可比性。 成交额均线，N 日成交额的均值即成交额 ..
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顶背离和底背离是技术分析中的重要概念。 顶背离：当股价在高位持续上涨，而相关指标（如 MACD）却未能同步创新高，反而出现下降或平稳的趋势。这通常预示着股价即将反转下跌，是卖出信号。 底背离： ..
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从本章起，我们来用前面学过的框架实现一些常见的策略。 海龟策略（Turtle Strategy）是一种经典的投资和交易策略。 它的内容是这样的：在股价超过过去 N 个交易日的股价最高点时买入， ..
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在股市投资中，投资者往往需要根据历史数据来预测未来的市场趋势，以便做出更明智的投资决策。线性回归作为一种经典的统计工具，在股票量化策略中发挥着举足轻重的作用，它通过对历史数据进行统计分析，建立 ..
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指股票 N 日收益波动率，这里的波动率是历史波动率，评估历史收益的标准差，属风险评估指标。 波动率 = 股票涨跌幅的 N 日标准差 * sqrt(N 日) 波动率越高，金融资产价格的波动越剧烈 ..
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趋势就是市场运动的方向，在通常的情况下，市场不会朝某一个方向直来直去，市场运动的特征表现为震荡前行，酷似一系列前赴后继的波浪，具有明显的峰和谷。所谓趋势就是这些波峰和波谷依次上升或下降的方向。 ..
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基于线性代数的回归分析也是量化策略中常用到的数学工具，我们来尝试一下，并了解其中的一些注意事项。 在股市投资中，投资者往往需要根据历史数据来预测未来的市场趋势，以便做出更明智的投资决策。线性回 ..
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逻辑说明：在底部或盘整区间，连续出现三根实体长度递增的阳线，每日的收盘价都高于前一日收盘价，每日的开盘价都在前一日阳线的实体上半部分之内。这是一种强烈的看涨信号。 计算公式： 连续三根阳线：收 ..
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在股价超过过去 N 个交易日的股价最高点时买入，在股价低于过去 N 个交易日的股价最低点时卖出（N 通常设为 20）。上述的若干个最高点和最低点会组成一个通道，称为“唐奇安通道 (Donchi ..
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机器学习算法是近年量化策略的热点，我们在这一章中通过一个简单的例子感受一下。 KNN 是机器学习中的一种算法，它的核心思想是：如果一个样本在特征空间中的 K 个最相邻的样本中的大多数属于某一个 ..
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逻辑说明：一根带有长下影线的 K 线，实体很小，可以是阳线也可以是阴线。形态上像一根“针”，表示股价在盘中大幅下挫，但最终被多方力量拉回，预示着底部的支撑很强。下影线越长，信号越强。 计算公式 ..
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业务意义 CMF 通过衡量一段时间内资金流入流出的强度，识别机构资金的动向。它比 ADL 更注重强度而非单纯的流向。 核心使用场景 1. 趋势强度确认 强势上升趋势：CMF 持续在零轴上方且数 ..
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逻辑说明：开盘价和收盘价非常接近（实体极小），同时有上下影线，且影线较长。代表多空双方势均力敌，是趋势可能转折的信号。 一段强烈的下跌趋势之后，出现一个十字星，且下影线较长，代表了探底回升，多 ..
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业务意义 累积 / 派发线是通过价格和成交量综合衡量资金流入流出的重要指标，主要用于识别机构资金的积累（建仓）和派发（出货）阶段。 核心使用场景 1. 趋势确认 上升趋势确认：当价格创新高且 ..
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趋势就是市场运动的方向，在通常的情况下，市场不会朝某一个方向直来直去，市场运动的特征表现为震荡前行，酷似一系列前赴后继的波浪，具有明显的峰和谷。所谓趋势就是这些波峰和波谷依次上升或下降的方向。 ..
