量化交易 •
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β系数，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况，例如某支股价在过去 12 个月相对沪深 300 波动敏感度。 Beta>1，股票对沪深 300 的敏感度高 ..
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逻辑说明：一根带有长下影线的 K 线，实体很小，可以是阳线也可以是阴线。形态上像一根“针”，表示股价在盘中大幅下挫，但最终被多方力量拉回，预示着底部的支撑很强。下影线越长，信号越强。 计算公式 ..
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海龟策略（Turtle Strategy）是一种经典的投资和交易策略。 它的内容是这样的：在股价超过过去 N 个交易日的股价最高点时买入，在股价低于过去 N 个交易日的股价最低点时卖出（N 通 ..
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多空布林线（BBIBOLL）是以多空线为中心线，多空线的标准差为带宽的轨道线。UPR 线为压力线, 对股价有压制作用，DWN 线为支撑线, 对股价具有支撑作用，BBIBOLL 线为中轴线。 计 ..
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变异平均线（VMA）与移动平均线的计算方法是一样的，区别在于移动平均线是以每日收盘价计算的，而变异平均线则是用每日的开盘价、收盘价、最高价和最低价相加后除以 4 得出的数据计算平均线。 计算方 ..
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PVT - Price Volume Trend 价格成交量走势，跟 OBV 能量潮指标相似，PVT 和 OBV 成交量的累积值都是以收盘价的变化而調整。但是 OBV 把所有的成交量都计算在內 ..
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大部分因子当中都包含了市值的影响，所以当我们通过一些指标选择股票的时候, 每个因子都会提供市值的因素，选择的股票就会比较集中, 及选股的标准不太好。市值中性化就是排除市值影响后的因子。 计算方 ..
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过去 N 日（ 一般为 5 日），每亿元成交额引起的股价振幅。 值大表明流通性差， 容易得到更高的收益补偿。 计算方法： 股价振幅等于当日最高价和最低价之间的差的绝对值与昨日收盘价的百分比 I ..
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DPO 即区间震荡线。移动平均线的形状，很像一条波浪状扭曲的绳子，股价在这条绳子的周围，上下来回穿梭。DPO>0 ，表示目前处于多头市场；DPO<0 ，表示目前处于空头市场。 计算 ..
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动量指数 (MTM)，又称动态指数，是专门研究股价波动的中短期技术分析工具。在证券市场上有一种类似物理学中恒速原理的现象。如果股价的涨 (跌) 趋势持续，股价的涨 (跌) 速度将大致一致。动量 ..
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MA(Moving average) 移动平均线，以道·琼斯的“平均成本概念”为理论基础，采用统计学中“移动平均”的原理，将一段时期内的股票价格平均值连成曲线，用来显示股价的历史波动情况。 移 ..
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序言 量化交易是通过数学模型、统计学方法和计算机技术，将市场行为转化为可执行的交易策略的自动化投资方式。其核心是通过大数据分析、机器学习和金融工程等技术，从历史数据中挖掘市场规律，预测价格趋势 ..
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MACD 是量化交易的著名技术指标，它利用收盘价的短期（常用为 12 日）指数移动平均线（EMA）与长期（常用为 26 日）指数移动平均线 (EMA) 之间的聚合与分离状况，对买进、卖出时机作 ..
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集散指标 ACCUMULATION/DISTRIBUTION（也被称为离散指标）是由价格和成交量的变化而决定的。成交量在价格的变化中充当重要的权衡系数。系数越高（成交量），价格的变化的分布就越 ..
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VRSI 指标又名量相对强弱指标，是通过反映股价变动的四个元素：上涨的天数、下跌的天数、成交量增加幅度、成交量减少幅度来研判量能的趋势，预测市场供求关系和买卖力道，是属于量能反趋向指标之一。计 ..
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WVAD(Williams’s Variable Accumulation/Distribution) 是一种加权的量价动量指标，由 Larry Williams 所设计，其作用在于测量从开盘 ..
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CDP 指标又称逆市操作指标，是反映短线进出的作法，是在一天内同时买进卖出或卖出买进。 计算方法： （1）先计算 CDP 值（需求值） CDP=（H+L+C*2）÷4 H：当日最高价，L：当日 ..
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TRIX 指标由 Jack Hutson 在 20 世纪 80 年代开发，其理论基础是动量交易理论与移动平均线理论的结合。该指标的设计旨在解决传统移动平均线存在的两个主要问题：滞后性和噪音干扰 ..
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业务意义 WAD 通过比较收盘价与真实价格区间的关系来衡量买卖压力的累积，识别资金的积累和派发过程，特别擅长检测趋势强度和转折点。 计算公式 真实高点： TRH = max(最高, 收盘 [- ..
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6.1 均价策略 均价策略，顾名思义就是使用平均价格线来判断股票未来走势。一般会使用两条均线做判断，一条长期均线,一条短期均线。这种策略基于这样一种假设：股票价格的动量会朝着短期均线的方向移动 ..
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震荡量指标 OSC，也叫变动速率线。属于超买超卖类指标。是从移动平均线原理派生出来的一种分析指标。它反应当日收盘价与一段时间内平均收盘价的差离值。从而测出股价的震荡幅度。按照移动平均线原理，根 ..
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TRIX（Triple Exponentially Smoothed Average）是根据移动平均线理论，对一条平均线进行三次平滑处理，再根据这条移动平均线的变动情况来预测股价的长期走势。T ..
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海龟策略（Turtle Strategy）是一种经典的投资和交易策略。 它的内容是这样的：在股价超过过去 N 个交易日的股价最高点时买入，在股价低于过去 N 个交易日的股价最低点时卖出（N 通 ..
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MACD 是量化交易的著名技术指标，它利用收盘价的短期（常用为 12 日）指数移动平均线（EMA）与长期（常用为 26 日）指数移动平均线 (EMA) 之间的聚合与分离状况，对买进、卖出时机作 ..
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业务意义 阿隆指标通过测量价格离开近期最高点和最低点的时间长度，来识别趋势强度、判断趋势方向以及预测趋势转换点。 计算公式 阿隆上线 (Aroon Up) =((周期 - 距离最高价的天数) ..
