ILLIQ 非流动性因子
过去 N 日（ 一般为 5 日），每亿元成交额引起的股价振幅。 值大表明流通性差， 容易得到更高的收益补偿。
计算方法：
股价振幅等于当日最高价和最低价之间的差的绝对值与昨日收盘价的百分比
ILLIQ 等于股价振幅 / 当日成交额 *100000000 的 N 日移动平均。
指标参数：
y |
ILLIQ 输出列 |
n |
周期，如 5 |
函数代码：
A |
B |
|
1 |
func ILLIQ(A,$y,n) |
=A.derive@o(:illiq_change) |
2 |
=A.run(abs( 最高 - 最低)/ 收盘 [-1] *100/ 成交额 *100000000:illiq_change) |
|
3 |
=A.run(avg(illiq_change[1-n:0]):${y}) |
|
4 |
=A.alter(;illiq_change) |
将函数保存在 indicator.splx 中。
举例：调用函数计算浦发银行 2024 年的 ILLIQ 指标，N 取 5。
A |
B |
|
… |
… |
|
5 |
=call@f("indicator.splx") |
登记脚本中的函数 |
6 |
… |
计算出源数据 |
7 |
=A6.derive(:ILLIQ) |
增加要返回的指标字段 |
8 |
=ILLIQ(A7,ILLIQ,5) |
调用函数计算指标 |
运行效果：
