Beta（相对市场指标）
β系数，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况，例如某支股价在过去 12 个月相对沪深 300 波动敏感度。
Beta>1，股票对沪深 300 的敏感度高
Beta<1，股票对沪深 300 的敏感度低
计算方法:
Beta= 成分股收益率和市场收益率的协方差 / 市场收益率方差
以代码 600000 的股票数据为例，计算其 2024 年相对沪深 300 的 Beta 值。
代码示例：
A |
|
1 |
600000 |
2 |
2024-01-01 |
3 |
2024-12-31 |
4 |
=call("adjustprice.splx", "", call("loadkday.splx", A1, A2,A3) ) |
5 |
=call("loadkindex.splx",399300,A2,A3) |
6 |
=A4.derive(if(#==1,0,(close-close[-1])/close[-1]):pctChg) |
7 |
=A5.derive(if(#==1,0,(close-close[-1])/close[-1]):m_pctChg) |
8 |
=var(A7.(m_pctChg)) |
9 |
=cov(A7.(m_pctChg),A6.(pctChg)) |
10 |
=A9/A8 |
A1-A5 读取股票数据和沪深 300 数据
A6-A7 计算 600000 股票涨跌幅和市场涨跌幅
A8 计算沪深 300 的市场收益率方差
A9 计算 600000 和沪深 300 的协方差
A10 计算β系数
为了使用方便，可以封装成脚本供调用。
脚本代码：
A |
|
1 |
=data1.derive(if(#==1,0,(close-close[-1])/close[-1]):pctChg) |
2 |
=data2.derive(if(#==1,0,(close-close[-1])/close[-1]):m_pctChg) |
3 |
=var(A2.(m_pctChg)) |
4 |
=cov(A2.(m_pctChg),A1.(pctChg)) |
5 |
=A4/A3 |
脚本名保存为 beta.splx。
脚本参数：
data1 |
序表，某支股票的日线数据 |
data2 |
序表，指数数据 |
脚本返回 Beta 值。
例如，调用脚本计算浦发银行 2024 年相对沪深 300 的 Beta 值。
A |
B |
|
… |
… |
计算出源数据 |
6 |
=call("beta.splx",A4,A5) |
调用脚本 |
运行效果：
