策略原理

在股票交易中，多数指标存在趋势钝化、杂波过多、趋势与震荡信号混淆的问题，震荡行情下极易出现假支撑、假拐点，导致频繁止损。DPO 去趋势价格振荡器专为震荡行情设计，可剔除中长期趋势干扰、精准捕捉短期价格波动极值；搭配 BOLL 布林带轨道定位高低支撑压力，形成一套去噪提纯 + 轨道定位的专属震荡低吸体系。

用元宝编写量化策略

根据这个原理我们用腾讯元宝来编写一套量化策略，并回测验证市场效果。

1. 首先定义买卖规则为：

买入条件：DPO 负值低位拐头；价格触碰布林下轨。

卖出条件：DPO 正值高位拐头；价格触碰布林上轨。

本策略底层逻辑依托去趋势波动理论与价格均值回归理论，DPO 负责过滤趋势杂波、识别短期超跌极值，BOLL 负责锁定精准低吸支撑区间，双指标互补，解决普通震荡指标趋势钝化、信号失真的痛点。

2. 在AIQT 爱量化的官网下载md 规范文档。

3. 将 md 文档上传给元宝，并输入买卖条件

AI 会按照 md 文档要求输出中文版策略文字。

这是爱量化的一大亮点，它可以输出固定格式中文版的策略，不会编程的小白也能看懂，从策略到回测各种数据完全透明。

检查一下策略的逻辑是否准确，如 DPO 负值拐头向上，股价触碰 BOLL 下轨时买入……，这里经过检查后策略逻辑符合我们定义的交易规则，可以直接应用。

将该策略复制到爱量化的文字策略，应用。

策略文本如下，比较懒的小伙伴也可直接复制使用：

指标定义：

BOLL，中线：BOLL_MID，上线：BOLL_UP，下线：BOLL_DN；周期：20，波动率系数：2

DPO，DPO：DPO，MADPO：MADPO；源指标：收盘价，周期 1：20，周期 2：10，周期 3：6

自定义计算，DPO_NEG_LOW_TURN；表达式：DPO 小于 0 且 昨日 DPO 小于 DPO

自定义计算，TOUCH_LOWER；表达式：收盘价小于等于 BOLL_DN

自定义计算，BUY_RAW；表达式：DPO_NEG_LOW_TURN 且 TOUCH_LOWER

自定义计算，DPO_POS_HIGH_TURN；表达式：DPO 大于 0 且 昨日 DPO 大于 DPO

自定义计算，TOUCH_UPPER；表达式：收盘价大于等于 BOLL_UP

自定义计算，SELL_RAW；表达式：DPO_POS_HIGH_TURN 且 TOUCH_UPPER

自定义信号，DPO_BOLL_SIG；买入条件：BUY_RAW，卖出条件：SELL_RAW

配置定义：

买入信号列：DPO_BOLL_SIG

买入价格：昨日收盘价

买入股数：100

卖出信号列：DPO_BOLL_SIG

卖出价格：昨日收盘价

回测分析

我们使用多票回测功能，先看下该策略在市场的整体表现，回测期设置为近 3 年。

例如选科创版的前 100 只股票，开始回测：

回测结果：

近 3 年，该策略在这 100 只股票的收益率为 56.15%，盈利次数 157，亏损次数 36，胜率 81.3%，市场效果非常不错。

在主界面可以看到每只股票的收益和买卖数据。

对哪支股票感兴趣可以用图形来进一步分析策略在不同走势中的具体表现，例如选取 6888015，看下股票走势表现：

图中上面一条是 K 线，中间三条线是布林带的上下轨和收盘价，下面一条红线是 DPO 指标。最下面一行则是策略发出买卖信号，红色的圆点表示买入，绿色的三角表示卖出。

图中可以看到这是一个震荡走势的股票，策略会在震荡低点发出买入信号，当股价反弹到高点时卖出。虽然策略并不能抓住所有的交易机会，但是胜在准确率很高，近 3 年收益率 106.02%，买 4 赢 3。

同样的方法，可以分析策略在不同行情下的表现，从而找出策略的优势行情和劣势行情，实战时就可以扬长避短。读者可自行尝试，这里不再赘述……

总结

DPO+BOLL 震荡低吸策略是一套去噪提纯、精准低吸的专属震荡量化模型，也是区别于传统摆动指标组合的进阶震荡策略。DPO 剔除趋势干扰，解决了传统指标震荡钝化、信号杂乱的核心问题；BOLL 轨道精准锁定支撑区间，解决低吸位置模糊的痛点，二者共振实现“无趋势杂波、有精准位置”的高质量低吸信号。

该策略核心优势为信号纯净、容错率高、回撤可控，专门适配横盘震荡、趋势洗盘行情；短板是完全无法适配单边趋势行情。实战中只需坚守“收口震荡做低吸、开口趋势全规避”的核心原则，搭配趋势前置过滤、多重共振验证、动态风控优化，即可稳定捕捉震荡行情的短线修复收益，是短线波段交易体系中极具实用性的核心策略。