2.6 波动频率
波动频率是描述原值波动次数的衍生序列。
通俗的讲，原值每改变一次趋势方向就算是波动一次，即原值每穿越一次主线就算波动一次，波动频率就是统计一段时间内原值穿越主线的次数，即统计波动序列Wv [-(l+1)]i+1相邻两点的乘积小于0的次数。
时间序列X的波动频率序列F：
Wv=X--M
fi=count(wvj*wvj-1<0)
其中M是主线，wvj是Wv [-(l+1)]i+1中的第j个元素。
SPL例程：
A |
B |
C |
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1 |
=data=file(“1Ddata.csv”).import@tci().to(100) |
/时间序列X |
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2 |
=l=5 |
/区间l |
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3 |
=fit_main(A1,10) |
/主线M，k=10 |
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4 |
=A1--A3 |
/波动序列Mv |
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5 |
=A4.(if(#<=l,null,(s=~[-l:0],s.count(#!=1&&(~*~[-1]<0))))) |
/波动频率F |
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A3格中是主线M，平衡系数k=10；
A4格中是波动曲线Wv;
A5格中是波动频率F。
计算结果示例：
图中横轴是序列索引，左纵轴是原值X的取值，右纵轴是波动频率F的取值。图例中X是原值，M是主线，F是波动频率。（前5个时刻没有波动频率，图中只画了后95个时刻的波动频率）
