策略原理

在量化投资的世界里，有一个永恒的真理：市场总是在贪婪与恐惧之间摇摆，而利润往往隐藏在情绪的极端处。 RSI 极端超卖策略，正是一种专门捕捉“极度恐惧”时刻的经典工具。

RSI（Relative Strength Index，相对强弱指数），衡量的是“买方力量”与“卖方力量”的对比。当 RSI 趋近于 0，意味着过去一段时间内几乎全是下跌，卖盘已经力竭；当 RSI 趋近于 100，则意味着买盘已经过度消耗。

为什么 RSI 跌到极低位置会反弹？这背后有三层逻辑：

第一层行为金融学：投资者存在“损失厌恶”心理，连续下跌会触发恐慌性抛售，但这种抛售是不可持续的，当最后一批恐慌者离场，市场自然见底。

第二层供需关系：连续下跌导致空头头寸累积，一旦价格企稳，空头回补会形成逼空行情。

第三层均值回归：价格序列具有平稳性，偏离均值过远必然产生回归引力。

RSI 极端超卖的定义一般为：RSI(14) < 20，且连续 3 天低于 30。

为什么要加“连续 3 天”的过滤条件？因为单次跌破 30 可能只是噪音，而连续 3 天维持在超卖区，说明市场已经进入了一种非理性的、持续的恐慌状态，这种状态的修复往往可能带来强劲反弹。

用 WorkBuddy 技能实现中文策略编写和回测

根据上述原理，我们调用 WorkBuddy 技能来编写一个量化策略并回测。

1. 在 WorkBuddy 技能广场搜索技能 AIQT 量化助手，找到后安装该技能。

2. 在对话里输入如下交易规则。

买入条件：RSI(14) < 20 且 连续 3 天低于 30。
卖出条件：RSI > 70。

WorkBuddy 会自动触发技能，编写出中文量化策略。

这是AIQT 量化技能的一大亮点，它可以输出固定格式中文版的策略，普通股民都能看懂，从策略到回测各种数据完全透明。

例如这里 RSI 超卖的计算表达式为“RSI 小于 20 且 RSI 连续 3 日低于 30”，然后再将 RSI 超卖列为买入条件。

所有计算逻辑纯中文描述，一看就懂，彻底避免 AI 瞎编。

3. 根据提示输入回测参数。

例如输入参数如图。

确认参数无误后，执行回测。

提前读数，是为了指标计算更加准确。比如策略里 RSI 指标的周期为 14，要用到前 14 个交易日的数据，提前读 30 天保证回测期首日数据计算准确。

4. 回测结果

执行回测后，得到回测结果。

每一日的交易明细：

5. 网页里查看结果和数据

输出结果的同时，AI 还会给出一个网页链接，在这个网页里可以查看更详细的数据和结果。

网页里还可以用图形来进一步分析策略在不同行情中的具体表现。

例如：

图中上面一条是 K 线，中间是 RSI 指标线。最下面一行则是策略发出买卖信号，红色的圆点表示买入，绿色的三角表示卖出。

图中可以看到在红色圆点处，RSI 连续几日跌至 30 以下，暗示卖盘已经力竭，市场见底，策略多次发出买入信号。

同样的方法，可以分析策略在不同行情下的表现，从而找出策略的优势行情和劣势行情，实战时就可以扬长避短。读者可自行尝试，这里不再赘述……

输出每日交易信号

回测完成后，可以输出每日的交易信号，1 表示买入，-1 表示卖出。按信号手动下单即可。

总结

RSI 极端超卖策略，本质上是一场与人性弱点的逆向博弈。它不预测底部，不抄底，而是在市场因情绪失控而 "犯错" 时，用一套冰冷、量化的规则去捕捉价格回归的确定性。它的核心魅力不在于复杂的数学公式，而在于一种极其稀缺的交易品格——在别人因恐惧而丧失理智、不计成本抛售的至暗时刻，你能够克制住跟随本能的冲动，冷静地翻开数据，按下买入键。

但逆向不等于逆势，低 RSI 不等于低估。实战中还应搭配趋势过滤器，成交量过滤器，严格的止损纪律等配套措施。量化交易的终极奥义，从来不是找到百战百胜的圣杯，而是在少数高确定性时刻下注，然后耐心等待下一次机会的降临。