策略原理

ADX 全称 Average Directional Movement Index，有时候也被称为 DMI。标准 ADX 指标体系由三条核心线条组成，+DI、-DI 和 ADX 线。当 ADX 线上升时，表明市场存在趋势，这个趋势既可能是上涨的，也可能是下跌的。当 ADX 线下降时，说明当前趋势正在衰竭，甚至是陷入区间震荡。ADX 线只是衡量了趋势的强度，而不能衡量趋势的方向，趋势的方向要结合 +DI、-DI 来判定。+DI（上升趋向线），代表市场多头力量的强弱，数值越高，多头上攻动力越充足；-DI（下降趋向线）：代表市场空头力量的强弱，数值越高，空头打压力度越强。

基于长期市场验证，ADX 数值有明确的强弱分级标准，这是策略交易的基础依据：

ADX＜20：市场无明确趋势，处于窄幅震荡、无序波动状态，无交易价值；

20≤ADX＜25：弱趋势区间，行情刚刚启动或趋势即将衰竭，信号不稳定，风险较高；

ADX≥25：有效强趋势区间，单边行情确立，趋势延续概率大幅提升，是核心交易区间；

ADX≥40：极强单边趋势，行情惯性极强，大概率走出连续涨跌行情，适合持仓拿波段。

同时，+DI 与 -DI 的相对位置，可精准判定趋势方向：+DI 在 -DI 上方为多头趋势，-DI 在 +DI 上方为空头趋势，二者结合即可实现“趋势强度 + 涨跌方向”的双重确认。

如图，当 ADX 大于 25，并且 +DI 大于 -DI 时，我们认为市场在走上升趋势；当 ADX 小于 25 或 +DI 下穿 -DI 时，认为趋势结束。

用自然语言编写量化策略

下面根据这个原理来编写一个量化策略，并回测验证。

首先，定义策略的买卖规则如下

买入条件（全部满足）：

1. 当前 ADX ≥ 25（确认有效趋势，剔除震荡）

2. ADX 近 3 根 K 线未连续下行（趋势没有快速衰竭）

3. +DI ＞ -DI（多头力量大于空头）

4. 收盘价站上 14 周期均线（辅助验证价格上行，过滤假金叉）

卖出条件（满一执行）：

1. -DI 上穿 +DI 死叉，空头趋势取代多头

2. ADX<20

然后打开 AIQT 的 AI 助手，将交易规则直接复制到对话框

输入条件后，AI 会自动生成一套用用自然语言编写的量化策略，如下图：

AI 输出策略后，不要着急回测，先检查一下策略逻辑是否符合要求，比如这里在判断 ADX 近 3 根 K 线是否连续下行时逻辑表达有误。我们将策略应用后，在文字策略里手动修改一下，修改后内容如下：

回测分析

在主界面输入股票代码，设置回测周期，一键回测：

回测结果

收益率 74.83%

再从走势图上看一下：

这支股票正是前面讲策略原理举例时用到的，图中最下面一行是策略发出的买卖信号，红色圆点表示买入，绿色三角表示卖出。

可以看到，策略发出的买卖信号和我们定义的规则是一致的，在这支股票上遵循规律，抓住了一波大的上涨趋势，获得较高收益。

下面再多测几例，看下还有哪些走势适用该策略。

688001：

该策略属于顺势跟踪类策略，单边匀速或加速上行的行情适是该策略的主战场，此类行情中 ADX 稳定维持在 25 以上，趋势连贯、波动温和，DI 线条方向清晰，策略开仓信号精准，持仓稳定性极强，是策略最适配的核心行情。

688011：

抓住了 2 波单边上涨的趋势，收益也很高。

688013：

在单边趋势中，该策略可以过滤一些小幅回调或横盘整理，不触发离场信号，避免被洗盘出局，等待行情二次延续。

但是需要警惕的是 ADR 信号是滞后的，要避免一些窄幅的震荡行情

例如下图

单日的暴涨暴跌，行情无延续性，此类行情信号来不及反应，属于无序波动，信号失真，参与极易被套，需警惕规避。

总结

ADX 趋势强度跟踪策略的核心价值，是填补了传统技术指标“无法量化趋势强弱”的空白，通过“先筛趋势、再定方向、顺势持仓、衰竭离场”的完整逻辑，从根本上解决了震荡亏、趋势踏空的交易难题。该策略不追求捕捉每一次涨跌，只专注把握高确定性的单边波段行情，完美契合“截断亏损、让利润奔跑”的交易核心逻辑。

对于交易者而言，用好该策略的关键不在于复杂优化，而在于坚守规则：敬畏震荡、专注趋势、杜绝预判、严格风控。通过简单的辅助过滤和仓位优化，即可将其打造为适配股票、期货等多品种的稳定交易体系。