策略逻辑

股价的上涨从来不是随机波动，而是资金合力推动的结果。

很多散户炒股最大的误区，就是喜欢低位抄底、逆势埋伏，总想买在最低点。但在 A 股牛市单边上行行情里，底部磨底时间漫长，逆势抄底不仅浪费行情时间，还容易买在下跌中继。

个股长期横盘震荡、持续回调期间，场内筹码交换低迷，主力资金没有拉升意愿；当股价放量突破关键压力位与中长期均线时，说明场内空头力量彻底衰竭，主力资金集中进场做多，原有下跌、横盘趋势彻底反转，新一轮主升上涨行情正式开启，顺势跟进可以捕捉主升行情。

趋势突破追涨策略就是放弃左侧猜底博弈，只做趋势确认后的右侧交易，牺牲底部最低价位的一小段利润，换取趋势确定性，从根源上规避抄底被套、横盘耗时间的风险，适合牛市资金充足、热点持续走强的市场环境。

交易规则

下面详细编写一个趋势突破追涨策略，并验证在当前牛市中的应用效果。

交易规则

• 入场：股价放量突破 20 日 + 60 日均线，收盘价站稳上方，当日成交量高于 5 日均量

• 离场：跌破 20 日线收盘离场

用 AI 编写策略

打开 AIQT 的 AI 助手，输入交易规则：

AI 会根据提示内容，生成量化策略

检查策略的内容符合预定的交易规则，应用，然后就可以回测验证了。

回测分析

输入股票代码 688001，回测期选择近 1 年，看下回测效果：

回测：

从图形上分析下

图中上面一条线是 K 线走势。

最下面两行符号，红色的圆点是入场信号，绿色的三角是立场信号。

可以看到，该策略放弃了左侧漫长的猜底博弈，只做趋势确认后的交易，短时间内获得了较高的收益。

再看一个走势类似的股票 688020，修改下股票代码，回测：

回测结果：

画图分析：

和上一支股票类似，抓住了趋势突破后的强势增长，获得了较高收益。

再输入 688013，回测：

在这支股票走势中也是抓住了前面一波大的行情获利，在后半部分震荡下行的行情其实该策略已经不适用了。

输入 688035，回测：

这支股票近 1 年有 2 次大的上涨行情，本策略能够抓住前期上涨较快的趋势，而对于后期这种趋势稍慢的上涨行情可能会错失投资机会。

最后看一个震荡走势的股票 688023

图中可以看到，在震荡走势中，由于频繁的假突破会产生亏损交易，因此震荡走势要慎用该策略。

总结

在牛市行情中，趋势突破追涨策略一种能够快速获得较高收益的一种策略。大势向好时，追涨的成功概率很大。

相反，在大势疲弱的情况下，即使个股短线形成突破，也会受到大盘的拖累，使得涨幅有限。因此该策略优先用于牛市、单边上涨行情，而震荡市、熊市要大幅降低使用频率。

其次，追涨操作需要果断。果断的品质是追涨操作中最重要的因素，不仅需要在追涨买入时果断，在卖出时更要果断。因为追涨的股票绝大多数属于进入快速拉升期的强势股，股价往往表现出快速上涨行情，但暴涨中往往隐藏着快速调整的风险。因此，投资者在追涨操作中一定要眼明手快、果断干脆。