RSI 策略

RSI 是衡量价格变动速度和幅度的动量震荡指标,取值范围在 0 到 100 之间。

策略内容:

  1. 计算 RSI:通常使用 14 周期。RSI = 100 - 100 / (1 + RS),其中 RS = 周期内上涨日平均涨幅 / 周期内下跌日平均跌幅。

  2. 生成交易信号

    • 超买超卖

      • 买入:当 RSI 低于 30(超卖区)时,视为买入机会。

      • 卖出:当 RSI 高于 70(超买区)时,视为卖出机会。

    • 背离

      • 底背离:价格创出新低,但 RSI 没有创出新低,是潜在的买入信号。

      • 顶背离:价格创出新高,但 RSI 没有创出新高,是潜在的卖出信号。


基于上述的算法,我们使用内置指标分三步实现:

第一步:添加指标下拉框选择 RSI- 相对强弱指标

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第二步:下拉选择MA- 移动平均线

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第三步:下拉选择GDX- 金死叉信号:

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我们用 RSI 和 rsi_MA 的金叉死叉区间来寻找 RSI 的峰值和谷值。

第四步:下拉选择DVG- 顶底背离信号:

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第五步:下拉选择SPL 公式,添加买卖信号列

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当 RSI 低于 30 或 DVG 等于 1 时买入,当 RSI 高于 70 或 DVG 等于 -1 时卖出,其余不操作。


有了上述指标,我们来定义策略。

这里我们选择提前读 150 天的数据,按如下方式定义策略:

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提交后,可以看到如下回测结果:

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600562 这只股票,在最近一年中使用 RSI 策略,获得了 12.51% 的收益率。