业务意义

DMIDX 是根据市场波动性自动调整时间周期的 RSI 变体，在高低波动市场中都能保持有效性，解决了传统 RSI 参数固定的局限性。

核心使用场景

1. 波动市场适应性

• 高波动市场：DMIDX 自动缩短周期，提高灵敏度

• 低波动市场：DMIDX 自动延长周期，减少虚假信号

• 波动转换期：自动调整以适应市场状态变化

2. 多时间框架动量分析

通过动态周期的变化，自动实现多时间框架分析：

• 当前动态周期 <10: 市场波动较高，转向更短视角

• 当前动态周期位于 10-20 之间：市场波动稳定

• 当前动态周期 >20: 市场波动较低，转向更长视角

使用要点总结

1. 核心优势：

• 自动适应市场波动性变化

• 减少参数优化的人工干预

• 在高波动和低波动市场中均有效

2. 参数设置建议：

• 基准周期：14（与标准 RSI 一致）

• 最小周期：5（保持基本灵敏度）

• 最大周期：30（避免过度滞后）

• 波动率测量：ATR(14) 效果最佳

3. 信号确认：

• 结合动态周期长度判断信号强度

• 短周期信号需要价格行为确认

• 长周期信号可靠性更高

4. 风险控制：

• 在周期快速变化时谨慎交易

• 结合趋势指标过滤逆势信号

• 设置基于波动率的动态止损

DMIDX 通过动态调整分析周期，解决了传统振荡器在变化市场环境中的适应性问题，是量化交易中的重要改进工具。

计算公式

第一步：计算真实波幅 (True Range)

TR = max((最高 - 最低),abs(最高 - 收盘 [-1]),abs(最低 - 收盘 [-1]))

第二步：波动率调整系数

波动率调整系数 = TR[1-n1:0].avg()/ 收盘 [1-n1:0].avg()

第三步：动态周期计算 (n2 最短周期，缺省 5；n3 最长周期，缺省 30)

动态周期 = min(max(n1*(1 + 波动率调整系数) ,n2),n3)

第四步：涨跌幅度

上涨幅度 =max(收盘 - 收盘 [-1],0)

下跌幅度 =max(收盘 [-1]- 收盘,0)

平均上涨幅度 = 上涨幅度 [1- 动态周期:0].avg()

平均下跌幅度 = 下跌幅度 [1- 动态周期:0].avg()

第五步

DMIDX = 100-(100/(1+( 平均上涨幅度 / 平均下跌幅度)))

实现代码

指标参数：

函数代码：

举例：

调用脚本计算浦发银行 2024 年的动态动量指标

运行效果：