历史贝塔是一个衡量股票（或投资组合）相对于整个市场波动性的指标。它源于资本资产定价模型，用于评估一项资产的系统性风险。

• β = 1: 表示该股票的价格波动与市场波动基本一致。

• β > 1: 表示该股票的波动性大于市场波动，通常被认为是“进攻型”股票。例如，β=1.5 意味着市场上涨 10%，该股票倾向于上涨 15%；市场下跌 10%，该股票倾向于下跌 15%。

• β < 1: 表示该股票的波动性小于市场波动，通常被认为是“防御型”股票。例如，β=0.5 意味着市场上涨 10%，该股票倾向于只上涨 5%；市场下跌 10%，该股票倾向于只下跌 5%。

• β < 0: 表示该股票的走势与市场相反（这类股票非常罕见）。

计算公式：

最近 n 个交易日个股与基准指数的日收益率线性回归的斜率

计算细节：

1. 时间范围：最近 n 个交易日（缺省为 252）。

2. 数据点：每日的收益率。

• 个股日收益率 =(当日收盘价 - 前一日收盘价) / 前一日收盘价

• 基准指数日收益率 =(当日指数收盘价 - 前一日指数收盘价) / 前一日指数收盘价

3. 计算方法：使用线性回归中的斜率计算。

4. 基准指数：基准指数，缺省为沪深 300 指数。

指标参数：

函数代码：

举例：

调用脚本计算浦发银行 2024 年的历史贝塔，n 取 252：

运行效果：