"趋势就是市场运动的方向，在通常的情况下，市场不会朝某一个方向直来直去，市场运动的特征表现为震荡前行，酷似一系列前赴后继的波浪，具有明显的峰和谷。所谓趋势就是这些波峰和波谷依次上升或下降的方向。 .."

jiangzhucao 北京
乾学院 1061 号会员
21 浏览 • 2 周前

趋势交易指标

量化交易

趋势就是市场运动的方向，在通常的情况下，市场不会朝某一个方向直来直去，市场运动的特征表现为震荡前行，酷似一系列前赴后继的波浪，具有明显的峰和谷。所谓趋势就是这些波峰和波谷依次上升或下降的方向。股价在上涨或下跌时通常会形成趋势，如果能抓住这些趋势，会带来不错的收益。

定义两个名词：

1.最近的波谷：股价低于之前和之后 M 天的股价。

2.波谷前的波峰：最近的波谷之前股价高于之前和之后 M 天的股价。

买入信号为：

1.最近的波谷低于最近 N 天股价的 5 分位（5分位是指将数据从小到大排序，然后五等分，取第1个分界值）；

2.当天的股价高于波谷前的波峰；

同时满足上述两个条件，则发出买入信号，如下图：

卖出信号：股价低于最近的波谷。

我们来编写趋势交易指标，当最近的波谷低于最近 M 天股价的 5 分位并且当天的股价高于波谷前的波峰时，指标返回1；当股价低于最近的波谷时指标返回-1，其余返回0。

指标参数：

函数代码:

func VPTR(A, $y, n, m, k=5)

=A.run( if( #>n, (

cp=收盘[-n+1:0], mc=cp.median(:k)(1),

vp=cp.pselect@z(#<=n-m && ~<~[-m:-1].min()&& ~<~[1:m].min() ) ,

pp=cp.pselect@z(#<=vp && ~>~[-m:-1].max()&& ~>~[1:m].max() ),

vc=cp(vp), pc=cp(pp),

${y}=if( vc<mc && 收盘>pc:1, 收盘<vc:-1; 0 )

)))

举例：

调用脚本计算浦发银行 2024 年的趋势交易指标。n 取 253，m 取 3。

运行效果：