相对市场波动率
过去 N 日， 股票相对市场指数的收益波动率， 相对收益波动率越大， 股票相对全市场越容易走出不同走势。
计算方法：
相对市场波动率 =（股票涨幅 - 市场涨幅）的 N 日标准差 * sqrt(N 日)
指标参数：
y |
RMV 输出列 |
S |
序表，指数数据 |
n |
数字，时间周期，如 250 |
函数代码：
A |
B |
|
1 |
func RMV(A,$y,S,n) |
=A.derive@o(:rmv_pctChga,:rmv_pctChgs,:rmv_rchange,:rmv_close) |
2 |
=EXT(A, S,"close:rmv_close") |
|
3 |
=A.run(收盘 / 收盘 [-1]-1:rmv_pctChga) |
|
4 |
=A.run(rmv_close/rmv_close[-1]-1:rmv_pctChgs) |
|
5 |
=A.run(rmv_pctChga-rmv_pctChgs:rmv_rchange) |
|
6 |
=A.run(var@sr(rmv_rchange[1-n:0])*sqrt(n):${y}) |
|
7 |
=A.alter(;rmv_pctChga,rmv_pctChgs,rmv_rchange,rmv_close) |
调用函数计算浦发银行 2024 年相对沪深 300 的波动率，n 取 250。
A |
B |
|
… |
… |
… |
4 |
=call@f("indicator.splx") |
登记脚本中的函数 |
5 |
=call("loadkindex.splx",399300,A2,A3).derive().keys@i(tdate) |
指数数据 |
6 |
… |
计算出源数据 |
7 |
=A6.derive(:RMV) |
增加要返回的指标字段 |
8 |
=RMV(A7,RMV,A5,250) |
调用函数计算指标 |
运行效果：
