当股价上涨时遇到压力，呈现出卖方力量强于买方力量的势态，此时股价趋于滞涨或回撤，把该价位看做阻力位；反之，把买方力量强于卖方力量，股价趋于止跌或反弹时的价位看作支撑位。阻力支撑相对强度（Resistance Support Relative Strength，RSRS）即一种阻力位与支撑位的运用方式。

RSRS择时量化交易策略使用相对强度（如斜率、标准化等参数）作为判断点，横向比较支撑位和阻力位的作用力，当支撑位作用力的强度小且弱于阻力位时，众多交易者对支撑位的分歧大于对阻力位的分歧，市场主要呈现下跌趋势；相反地，当支撑位作用力的强度大且强于阻力位时，交易者对阻力位的分歧大于对支撑位的分歧，市场倾向于上涨趋势。

对于具体该如何量化定义支撑位与阻力位，以及如何量化定义它们的相对强度的问题，需要考虑：

（1）并非要将支撑位与阻力位作为交易策略的阈值，而是要更关注市场参与者对阻力位与支撑位的定位一致性；

（2）需要能迅速反映近期市场对阻力位与支撑位态度的性质；

（3）被全体市场参与者的交易行为所认可。

经过上述分析，把每日最高价与每日最低价看作较好满足需求的代理变量。

相对位置变化程度以类似Δhigh/Δlow的值来描述支撑位与阻力位的相对强度，实际上是连接高低价格线的斜率。

详细过程如下：

1. 用线性模型计算low，high的斜率β：

β=linefit(low,high)

其中low和high都是N个交易日的最低价和最高价序列。

2. 计算M个交易日的标准分RSRS_std：

RSRS_std=(β-μ)/σ

其中u是M个β的均值，是M个β的标准差。

标准分RSRS_std度量原始斜率偏离其均值多少个标准差。

3. 修正标准分RSRS_std_u：

R²=1-sum((high-high’)²)/var(high)

RSRS_std_u= RSRS_std * R²

其中var()是方差计算方法，high是M个交易日的最高价，high’是预测最高价。

4. 右偏标准分

RSRS_std_r=RSRS_std_u*β

5. 买入信号和卖出信号signal

右偏标准分RSRS_std_r >s1，买入信号（signal=1），RSRS_std_r <s2，卖出信号（signal=-1）

其中s1，s2是标准分阈值，本例设s1=0.7，s2=-0.7。

6. 价格趋势优化买入信号

当RSRS右偏标准分指标发出买入信号时，需判断市场价格趋势情况，如判断前一日MA20的值是否大于前三日的MA20值，若是，则买入。

其中MA20是后复权收盘价20日指数移动平均。

7. 确认买入和卖出标志flag

买入条件：

1. RSRS右偏标准分指标发出买入信号RSRS_std_r >s1。

2. MA20的值大于前三日的MA20值。

3. 空仓。

三个条件同时满足，flag=1。

卖出条件：

1. RSRS右偏标准分指标发出卖出信号RSRS_std_r <s2，flag=-1。

2. 有仓位

SPL代码

A1~A6：设置策略需要的参数。

A7~A10：取2020年1月1日前的数据用于计算β，R²，MA20等，2020年1月1日后的数据用来计算买入卖出信号。

A11、A12：计算后复权价，包括开、高、低、收。

A12数据：

A13：根据上述计算方法，计算β，R²，RSRS_std_u，RSRS_std_r，MA20等，并根据这些指标计算买入卖出信号signal和买入卖出标志flag。

A13中的代码看起来多，其实都是按照计算方法，一步一步算的，只不过省去了for循环的过程，而且有~,#,[]的支持，使得代码书写更流畅便捷。

根据A13的数据画出买卖信号图：

横轴是日期，左纵轴是后复权收盘价，右纵轴是RSRS_std_r值，红色圆点是买入点，绿色方点是卖出点。

从图中不难看出，买点和卖点都是按照计算逻辑得到的。

过滤出A13数据中flag不为0的行，调用回测接口即可得到回测收益率图和回测指标。

回测收益率图：

回测指标：