SPL 量化系列实践：趋势交易策略
股价在上涨时通常会形成趋势，如果能抓住这些趋势，通常会带来不错的收益，本文就介绍一种常见的趋势交易策略。
在介绍买入策略之前先定义一些名词：
1. 最近的波谷：股价低于之前和之后 N 天的股价。
2. 波谷前的波峰：最近的波谷之前股价高于之前和之后 N 天的股价。
买入策略：
1. 最近的波谷低于最近 M 天股价的 5 分位；
2. 当天的股价高于波谷前的波峰；
同时满足上述两个条件，买入信号 signal=1。
卖出策略：
1. 股价低于最近的波谷。
2. 收益率超过 R。
满足上述两个条件中的任何一个，卖出信号 signal=-1。
SPL 代码
| A | B | C | |
| 1 | =file("daily/300750.csv").import@tc() | ||
| 2 | =A1.select(trade_date>=20200101&&trade_date<=20240506) | ||
| 3 | =A2.derive(if(#>1, close/ pre_close *factor[-1], close/pre_close):factor) | ||
| 4 | =hfq_fst=A3(1),A3.derive(round(factor/hfq_fst.factor*hfq_fst.close,2): hfq_close) | ||
| 5 | =A4.(hfq_close) | ||
| 6 | =windown=252 | ||
| 7 | =extrem_itv=3 | ||
| 8 | =inrate=0.5 | ||
| 9 | =to(windown+1,A4.len()) | ||
| 10 | =[] | ||
| 11 | for A9 | =A5.to(A11-windown+1,A11) | |
| 12 | =B11.median(:5).~ | ||
| 13 | =B11.pselect@z1(#<=windown-extrem_itv&&~<~[-extrem_itv:-1].min()&&~<=~[1,extrem_itv].min()) | ||
| 14 | =B11(B13) | ||
| 15 | =B11.pselect@z1(#<=B13&&~>~[-extrem_itv:-1].max()&&~>=~[1:extrem_itv].max()) | ||
| 16 | =B11(B15) | ||
| 17 | =A5(A11) | ||
| 18 | if B14<B12&&B17>B16 | =A10.insert(0,1) | |
| 19 | else if B17<B14 | =A10.insert(0,-1) | |
| 20 | else | =A10.insert(0,0) | |
| 21 | =ps=0,bprice=0,A4(A9).derive(A10(#):signal,if(ps==0&&signal==1,(ps=1,bprice=hfq_close,1),if(ps!=0&&(signal==-1||hfq_close/bprice>1+inrate),(ps=0,-1),0)):flag,if(flag!=0,100,0):shares) | ||
A4：复权收盘价。
A6-A8：设置参数，本例中N=3，M=252，R=0.5。
A11代码块：从第253天循环，当满足买入条件时，记录signal=1，满足卖出条件时，记录signal=-1，因为这里无法确定具体的买入点，所以无法计算收益率，signal这一信号不包含收益率超过R的卖出点。
A21：利用买卖信号signal，并计算出下单信号flag和下单量（100股），当空仓且signal=1时，flag=1买入；当signal=-1或收益率超过50%且有仓位时，flag=-1卖出。
SPL不仅拥有书写便捷的循环函数，也可以像Python，Java等语言那样用for循环完成复杂的循环计算，比如本例中的A11代码块，可以在循环中清楚的写出每一个计算步骤，完成计算任务。
根据A21的数据画出买卖信号图：
红色圆点是买入点，绿色方点是卖出点。
过滤出A21数据中flag不为0的行，调用回测接口即可得到回测收益率图和回测指标。
回测收益率图：
回测指标：
| indicators | value |
| 累计收益率 (cumulative rate of return) | 6.78% |
| 年化收益率 (annualized rate of return) | 3.5% |
| 年化波动率 (annual volatility) | 23.08% |
| 夏普比率 (sharpe ratio) | 0.02 |
| 最大回撤 (maximum drawdown) | 37.34% |
| 投入现金 (cash invested) | 43355.99 |
| 总资产 (total assets) | 46294.99 |
| 仓位占比 (stock holding ratio) | 83.11% |
| 盈利次数 (profit times) | 2 |
| 亏损次数 (losses times) | 8 |
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