SPL 量化系列实践：趋势交易策略
股价在上涨时通常会形成趋势，如果能抓住这些趋势，通常会带来不错的收益，本文就介绍一种常见的趋势交易策略。
在介绍买入策略之前先定义一些名词：
1. 最近的波谷：股价低于之前和之后 N 天的股价。
2. 波谷前的波峰：最近的波谷之前股价高于之前和之后 N 天的股价。
买入策略：
1. 最近的波谷低于最近 M 天股价的 5 分位；
2. 当天的股价高于波谷前的波峰；
同时满足上述两个条件，买入信号 signal=1。
卖出策略：
1. 股价低于最近的波谷。
2. 收益率超过 R。
满足上述两个条件中的任何一个，卖出信号 signal=-1。
SPL 代码
A |
B |
C |
|
1 |
=file("daily/300750.csv").import@tc() |
||
2 |
=A1.select(trade_date>=20200101&&trade_date<=20240506) |
||
3 |
=A2.derive(if(#>1, close/ pre_close *factor[-1], close/pre_close):factor) |
||
4 |
=hfq_fst=A3(1),A3.derive(round(factor/hfq_fst.factor*hfq_fst.close,2): hfq_close) |
||
5 |
=A4.(hfq_close) |
||
6 |
=windown=252 |
||
7 |
=extrem_itv=3 |
||
8 |
=inrate=0.5 |
||
9 |
=to(windown+1,A4.len()) |
||
10 |
=[] |
||
11 |
for A9 |
=A5.to(A11-windown+1,A11) |
|
12 |
=B11.median(:5).~ |
||
13 |
=B11.pselect@z1(#<=windown-extrem_itv&&~<~[-extrem_itv:-1].min()&&~<=~[1,extrem_itv].min()) |
||
14 |
=B11(B13) |
||
15 |
=B11.pselect@z1(#<=B13&&~>~[-extrem_itv:-1].max()&&~>=~[1:extrem_itv].max()) |
||
16 |
=B11(B15) |
||
17 |
=A5(A11) |
||
18 |
if B14<B12&&B17>B16 |
=A10.insert(0,1) |
|
19 |
else if B17<B14 |
=A10.insert(0,-1) |
|
20 |
else |
=A10.insert(0,0) |
|
21 |
=ps=0,bprice=0,A4(A9).derive(A10(#):signal,if(ps==0&&signal==1,(ps=1,bprice=hfq_close,1),if(ps!=0&&(signal==-1||hfq_close/bprice>1+inrate),(ps=0,-1),0)):flag,if(flag!=0,100,0):shares) |
||
A4：复权收盘价。
A6-A8：设置参数，本例中N=3，M=252，R=0.5。
A11代码块：从第253天循环，当满足买入条件时，记录signal=1，满足卖出条件时，记录signal=-1，因为这里无法确定具体的买入点，所以无法计算收益率，signal这一信号不包含收益率超过R的卖出点。
A21：利用买卖信号signal，并计算出下单信号flag和下单量（100股），当空仓且signal=1时，flag=1买入；当signal=-1或收益率超过50%且有仓位时，flag=-1卖出。
SPL不仅拥有书写便捷的循环函数，也可以像Python，Java等语言那样用for循环完成复杂的循环计算，比如本例中的A11代码块，可以在循环中清楚的写出每一个计算步骤，完成计算任务。
根据A21的数据画出买卖信号图：
红色圆点是买入点，绿色方点是卖出点。
过滤出A21数据中flag不为0的行，调用回测接口即可得到回测收益率图和回测指标。
回测收益率图：
回测指标：
indicators |
value |
累计收益率 (cumulative rate of return) |
6.78% |
年化收益率 (annualized rate of return) |
3.5% |
年化波动率 (annual volatility) |
23.08% |
夏普比率 (sharpe ratio) |
0.02 |
最大回撤 (maximum drawdown) |
37.34% |
投入现金 (cash invested) |
43355.99 |
总资产 (total assets) |
46294.99 |
仓位占比 (stock holding ratio) |
83.11% |
盈利次数 (profit times) |
2 |
亏损次数 (losses times) |
8 |
