海龟策略：在股价超过过去N个交易日的股价最高点时买入，在股价低于过去N个交易日的股价最低点时卖出（N通常设为20）。上述的若干个最高点和最低点会组成一个通道，称为“唐奇安通道(Donchian Channel)”。

把大于“唐奇安通道”上沿时设为买入信号（1），低于下沿时设为卖出信号（-1），其他时间为不操作（0），据此生成买卖信号（signal）。

当有买入信号且空仓时，下买入订单；有卖出信号且有持仓股票时，下卖出订单。据此生成下单信号（flag），flag=1为买入，flag=-1为卖出，flag=0为不操作。

这里以股票代码为300750为例介绍，交易时段是从2020年1月1日到2024年3月6日。因为在这期间300750有分红送股等，所以需要对股价复权，回测通常用后复权的方式（后复权的方法见《复权价格》）。

SPL代码

A2：2020年1月1日到2024年3月6日的行情数据，下图是部分数据：

A3：复权因子

A4：后复权价

A6：生成唐安奇通道(taq_up:通道上限;taq_down: 通道下限)、买卖信号(signal)和下单信号(flag)，每次交易股票数是100股。

下图是部分结果：

SPL提供了[]来获取当前成员附近的元素，负数表示当前成员前，正数表示当前成员后，比如close[-20:-1]是close字段当前成员前边20个到前边第1个的成员集合。如果要用Python完成相同的任务，需要shift(1).rolling(20)，shift(1)偏移索引，rolling(20)将之前20个成员打包成一个很难理解的对象，相较之下，SPL的写法更简单明了。

其次A4.new(…)中每个新生成的字段都可以用到后续的计算中，比如taq_up和taq_down可以用在signal的计算中，signal又可以用在flag的计算中，而这是Python所不能的，它只能一个一个计算这些字段的值。

利用A6的数据可以画出这支股票的后复权股价走势、唐安奇通道以及买卖点。画图前需要把trade_date转换成日期格式。trade_date作为横轴，股价作为纵轴。flag=1为买点（红色圆形），flag=-1为卖点（绿色方形）。

买卖示意图如下：

之前介绍了回测的例程（《SPL量化系列实践：回测例程》），筛选出A6中flag不等于0的数据即为回测的入参数据trade_date，结果如下：

再把结束日期设为20240306即可回测。

回测收益率走势图如下：

图中纵轴是收益率，红色圆点为买入点，绿色方点为卖出点。

回测指标见下表：