6.4 Beta（相对市场指标）
β系数，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况，例如某支股价在过去 12 个月相对沪深 300 波动敏感度。
Beta>1，股票对沪深 300 的敏感度高
Beta<1，股票对沪深 300 的敏感度低
计算方法:
Beta= 成分股收益率和市场收益率的协方差 / 市场收益率方差
以代码 600000 的股票数据为例，2022 年 4 月 13 日为截点，计算其过去一年相对沪深 300 的波动情况
| A | |
|---|---|
| 1 | =T(“D://600000.csv”).select( 日期 >date(“2021-04-13”)) |
| 2 | =T(“D://399300.csv”).select(date( 日期,“yyyy/M/d”)>date(“2021-04-13”)) |
| 3 | =var(A2.( 涨跌幅)) |
| 4 | =cov(A2.( 涨跌幅),A1.(涨跌幅)) |
| 5 | =A4/A3 |
A1 导入代码 600000 的股票数据，截取近一年数据
A2 导入沪深 300 的数据，截取近一年数据
A3 计算沪深 300 的市场收益率方差
A4 计算 600000 和沪深 300 的协方差
A5 计算β系数
