4.8 ATR 平均真实波动范围
平均真实波动范围 (Average True Range) 也称均幅指标，表示一定时间周期内的股价真实波动幅度的移动平均值
计算方法：
真实波幅等于当日股价振幅、最高与昨收差价、最低与昨收差价中的最大值。
ATR = 真实波幅的 N 日移动平均。
以代码 600000 的股票数据为例，计算其 14 日 ATR 值
| A | |
|---|---|
| 1 | 14 |
| 2 | = T(“D: //600000.csv”).select(收盘价 >0) |
| 3 | =A2.new(日期,max(( 最高价 - 最低价),abs(最高价 - 前收盘),abs(最低价 - 前收盘)):TR) |
| 4 | =A3.derive(avg(TR[0:A1-1]):ATR) |
A3 计算每日的真实波幅 TR
A3 取 14 日的移动平均，计算 ATR
