3.5 ILLIQ 非流动性因子
过去 N 日（ 默认 5 天） , 每亿元成交额引起的股价振幅。 值大表明流通性差， 容易得到更高的收益补偿。
计算方法：
股价振幅等于当日最高价和最低价之间的差的绝对值与昨日收盘价的百分比
ILLIQ 等于股价振幅 / 当日成交额 *100000000 的 N 日移动平均
以代码 600000 的股票数据为例，计算其 5 日 ILLIQ
| A | |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | = T(“D://600000.csv”).select( 收盘价 >0) |
| 3 | =A2.new(日期,abs( 最高价 - 最低价)/ 前收盘 *100/ 成交金额 *100000000:change) |
| 4 | =A3.derive(avg(change[0:A1-1]):ILLIQ) |
A3 计算每亿元成交额引起的股价振幅
A4 计算股价振幅的 5 日移动平均
